- No : 194
- 公開日時 : 2019/06/03 00:00
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国債現先取引のリプライシング、サブスティテューション発生時に原約定訂正データを決済照合システムに送信する方法を教えてください。
国債現先取引のリプライシング、サブスティテューション発生時に原約定訂正データを決済照合システムに送信する方法を教えてください。
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回答
リプライシング、サブスティテューション時には、通常原約定に係る照合は完了しており、決済照合システムにはデータが残っていないため、原約定の取消を行うことはできません。
原約定訂正、新規約定に係るデータを送信してください。なお、決済照合システムでは原約定のデータと原約定訂正に係るデータを紐づけたチェックは行っていません。
【参考】
『決済照合システム 接続仕様書(統合Web接続CSV方式編)』付録2.5.1データ設定事例5国債の設定ルール
『決済照合システム 接続仕様書(JEXGW接続方式編)』付録6.3.1データ設定事例3国債の設定ルール